FARO · Calculadora
¿Cuántas operaciones necesitas para saber si tu estrategia funciona?
- Supone que cada operación es independiente de las demás.
- Supone la misma relación beneficio/riesgo en todas: la media que introduces.
- No incluye comisiones, costes ni deslizamiento.
- Un backtest no es un forward test: si tus datos salen de un backtest, el resultado habla de un pasado simulado, no de operaciones reales.
- Si has probado muchas variantes y te quedas con la mejor, este cálculo no lo corrige: alguna sale bien por azar.
- Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Escribe un número entero de operaciones, de 1 en adelante.
Las ganadoras no pueden ser más que las operaciones cerradas.
La relación beneficio/riesgo tiene que ser un número mayor que 0.
Tu tasa de acierto: ( de )
Intervalo de Wilson al 95 %: de a
Acierto de equilibrio con R = :
Con estos datos, tu acierto es distinguible del punto de equilibrio.
El extremo inferior del intervalo () queda por encima del acierto de equilibrio (). No dice que la estrategia funcione ni que vaya a ser rentable: dice que, con los datos que has introducido y con los supuestos de arriba, este acierto es difícil de explicar solo por azar.
Con estos datos, tu resultado puede ser azar.
El extremo inferior del intervalo () no supera el acierto de equilibrio (): con los datos que has introducido, un resultado así cabe dentro de lo que el azar produce.
Con la misma tasa de acierto, harían falta unas operaciones en total — más— para que el extremo inferior supere el equilibrio.
Con esta tasa de acierto, ninguna cantidad de operaciones bastaría: tu acierto no está por encima del de equilibrio.
Con la misma tasa de acierto, harían falta más de un millón de operaciones.
Calculado con los datos que has introducido. Nada sale de tu navegador.
La tasa de acierto de un historial es una estimación: con otras operaciones de la misma estrategia saldría otra. El intervalo de Wilson al 95 % da el rango en el que es razonable que esté el acierto real, y se estrecha cuantas más operaciones hay. Es el mismo intervalo que usa la metodología de FARO para cada analista y cada sistema automático.
Con una relación beneficio/riesgo R, una estrategia queda en tablas —ni gana ni pierde, antes de costes— cuando acierta una de cada 1 + R operaciones: el 50 % con R = 1, el 33 % con R = 2. Si el extremo inferior del intervalo queda por encima de ese punto, el azar explica mal el resultado; si no, puede explicarlo.
Con 20 operaciones y un 60 % de acierto, el intervalo va más o menos del 39 % al 78 %: cabe una estrategia que pierde y una muy buena. Con 200 operaciones y el mismo 60 %, va del 53 % al 67 %. El porcentaje es el mismo; lo que cambia es cuánto se puede decir de él.
Y la cifra solo vale si las operaciones son todas, ganadoras y perdedoras, sin elegir cuáles se enseñan. Para eso, cómo saber si un trader es fiable y, si diseñas sistemas, cómo sellar los parámetros antes del forward test.
Si quieres que tu historial cuente, séllalo en FARO: como analista o con tu sistema automático.